中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）摘要

重要提示

本基金投資于證券市場及期貨市場，基金凈值會因?yàn)樽C券及期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動，基金凈值會因?yàn)樽C券及期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。本基金投資中的風(fēng)險包括但不限于：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、估值風(fēng)險、操作及技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金特有風(fēng)險、其他風(fēng)險等。本基金可投資科創(chuàng)板股票，科創(chuàng)板股票的主要風(fēng)險包括但不限于市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、集中度風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)則及政策變化風(fēng)險等。本基金為股票指數(shù)型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型證券投資基金、債券型基金與貨幣市場基金，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。

本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定），在政策市場環(huán)境下本基金的流動性風(fēng)險適中。在特殊市場條件下，如證券市場的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨額贖回以及其他未能遇見的特殊情形下，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對證券資產(chǎn)價格造成較大沖擊，發(fā)生基金份額凈值波動幅度較大、無法進(jìn)行正常贖回業(yè)務(wù)、基金不能實(shí)現(xiàn)既定的投資決策等風(fēng)險。

一、基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)寫字樓2座26層05室

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈B座43層

法定代表人：楚鋼

成立時間：2014年2月10日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會

批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2014]97號

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊資本：3.5億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

聯(lián)系人：張顯

聯(lián)系電話：010-63211122

公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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二、主要成員情況

1、基金管理人董事會成員

楚鋼先生，董事長，理論物理學(xué)博士，特許金融分析師。歷任花旗集團(tuán)副總裁、新興市場風(fēng)控經(jīng)理、地方政府債券自營交易員、基金經(jīng)理、拉丁美洲股票期權(quán)交易負(fù)責(zé)人及另類投資董事總經(jīng)理等職務(wù)�，F(xiàn)任中國國際金融股份有限公司首席運(yùn)營官、管理委員會成員。

黃勁峰先生，董事，機(jī)械工程專業(yè)學(xué)士。歷任英國畢馬威會計師事務(wù)所（英國及香港）審計、核算見習(xí)生、副經(jīng)理、經(jīng)理等職務(wù)；香港匯豐銀行資本市場財務(wù)經(jīng)理、貨幣及外匯市場財務(wù)經(jīng)理職務(wù)；高盛（亞洲），高盛集團(tuán)（日本東京）固定收益外匯及大宗商品產(chǎn)品財務(wù)控制負(fù)責(zé)人、權(quán)益類產(chǎn)品財務(wù)控制負(fù)責(zé)人、日本產(chǎn)品財務(wù)控制負(fù)責(zé)人、香港財務(wù)控制負(fù)責(zé)人、執(zhí)行董事等職務(wù)；北京高華證券有限責(zé)任公司中后臺協(xié)調(diào)、風(fēng)險管理崗位；高盛（亞洲）有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部亞太區(qū)首席營運(yùn)官、亞太（除日本）首席營運(yùn)官、產(chǎn)品研發(fā)主管和董事總經(jīng)理職務(wù)�，F(xiàn)任中國國際金融股份有限公司首席財務(wù)官、管理委員會成員。

陳剛先生，董事，法學(xué)博士。歷任國務(wù)院發(fā)展研究中心技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所研究人員；北京世澤律師事務(wù)所律師；中國國際金融股份有限公司合規(guī)律師、中國國際金融（香港）有限公司合規(guī)律師、中金美國證券有限公司法律部負(fù)責(zé)人；厚樸香港投資咨詢有限公司法律合規(guī)事務(wù)負(fù)責(zé)人。陳剛先生是美國紐約州執(zhí)業(yè)律師并具有中國法律職業(yè)資格�，F(xiàn)任中國國際金融股份有限公司合規(guī)總監(jiān)、董事總經(jīng)理。

孫菁女士，董事，管理學(xué)碩士。歷任中國國際金融股份有限公司資本市場部副總經(jīng)理、公司管理部副總經(jīng)理、運(yùn)營支持部執(zhí)行總經(jīng)理及負(fù)責(zé)人等職務(wù)�，F(xiàn)任中金基金管理有限公司總經(jīng)理。

趙璧先生，董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任中國國際金融股份有限公司投資銀行部經(jīng)理；中信產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司投資經(jīng)理�，F(xiàn)任中金基金管理有限公司總經(jīng)理助理。

李永先生，董事，工商管理碩士。歷任中國人保(601319,股吧)資產(chǎn)管理有限公司交易員、風(fēng)險監(jiān)控員、投資經(jīng)理；中國人壽(601628,股吧)資產(chǎn)管理有限公司養(yǎng)老金及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部投資經(jīng)理、固定收益團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、固定收益部投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理、一級團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人；中國人壽資產(chǎn)管理有限公司固定收益投資委員會委員、自有資金投資委員會委員�，F(xiàn)任中金基金管理有限公司副總經(jīng)理。

張春先生，獨(dú)立董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)和決策科學(xué)博士。歷任美國明尼蘇達(dá)大學(xué)卡爾森管理學(xué)院金融系終身教授；中歐國際工商學(xué)院金融和會計系講席教授、系主任、副教務(wù)長�，F(xiàn)任上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院教授、執(zhí)行院長，并兼任上海人壽股份有限公司及上海證券有限責(zé)任公司獨(dú)立董事。

冒大衛(wèi)先生，獨(dú)立董事，哲學(xué)博士。歷任北京大學(xué)光華管理學(xué)院團(tuán)委書記、黨委副書記、黨委書記，北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部副主任、財務(wù)部部長，北京大學(xué)副總會計師等職務(wù)。現(xiàn)任神州泰岳(300002,股吧)軟件股份有限公司總裁。

王元先生，法學(xué)碩士。歷任北京君合律師事務(wù)所上海分所、上海市耀良律師事務(wù)所、北京市嘉源律師事務(wù)所上海分所律師�，F(xiàn)任北京市嘉源律師事務(wù)所高級合伙人、管委會成員，兼任上海思華科技股份有限公司獨(dú)立董事。

2、基金管理人監(jiān)事

白娜女士，執(zhí)行監(jiān)事，管理學(xué)碩士。歷任航天信息(600271,股吧)股份有限公司內(nèi)審部審計主管；長盛基金管理有限公司基金會計；中國國際金融股份有限公司資產(chǎn)管理部高級經(jīng)理。現(xiàn)任中金基金管理有限公司基金運(yùn)營部負(fù)責(zé)人。

3、基金管理人高級管理人員

楚鋼先生，董事長。簡歷同上。

孫菁女士，總經(jīng)理。簡歷同上。

李永先生，副總經(jīng)理。簡歷同上。

湯琰女士，管理學(xué)碩士。歷任中國工商銀行(601398,股吧)深圳分行高級理財經(jīng)理；華安基金管理有限公司零售業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理�，F(xiàn)任中金基金管理有限公司副總經(jīng)理。

李虹女士，督察長，法學(xué)碩士。歷任美國眾達(dá)律師事務(wù)所北京代表處律師；中國國際金融股份有限公司合規(guī)管理部副總經(jīng)理。李虹女士是美國紐約州執(zhí)業(yè)律師并具有中國法律職業(yè)資格。

夏靜女士，理學(xué)碩士。歷任普華永道（深圳）咨詢有限公司北京分公司風(fēng)險管理及內(nèi)部控制服務(wù)部經(jīng)理；中國國際金融股份有限公司公司稽核部高級經(jīng)理�，F(xiàn)任中金基金管理有限公司首席信息官、風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人。

4、本基金基金經(jīng)理

朱寶臣先生，理學(xué)碩士。歷任中國國際金融股份有限公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、量化投資總監(jiān)。2017年10月加入中金基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。

5、投資決策委員會成員

李永先生，副總經(jīng)理，工商管理碩士。簡歷同上。

王雁杰先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任中國國際金融股份有限公司資產(chǎn)管理部行業(yè)研究員，定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資經(jīng)理，集合資產(chǎn)管理計劃投資經(jīng)理；中金基金管理有限公司專戶投資部投資經(jīng)理。現(xiàn)任中金基金管理有限公司投資管理部基金經(jīng)理、董事總經(jīng)理。

石玉女士，管理學(xué)碩士。歷任中國科技證券有限責(zé)任公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司職員；天弘基金管理有限公司金融工程分析師、固定收益研究員；中國國際金融股份有限公司資產(chǎn)管理部高級研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2016年7月加入中金基金管理有限公司，現(xiàn)任投資管理部基金經(jīng)理。

朱寶臣先生，理學(xué)碩士。歷任中國國際金融股份有限公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、量化投資總監(jiān)。2017年10月加入中金基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。

楊立先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任民生證券股份有限公司證券投資助理、證券投資經(jīng)理；華融證券股份有限公司投資經(jīng)理�，F(xiàn)任中金基金管理有限公司投資管理部基金經(jīng)理。

上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

三、基金管理人的職責(zé)

1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

6、編制季度、半年度和年度基金報告；

7、計算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；

12、法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的或基金合同約定的其他職責(zé)。

四、基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發(fā)生；

2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制制度，采取有效措施，防止下列行為的發(fā)生：

（1）將基金管理人固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事投資；

（2）不公平地對待管理的不同基金財產(chǎn)；

（3） 利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；

（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；

（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾嚴(yán)格遵守基金合同，并承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反基金合同行為的發(fā)生；

4、基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)；

5、基金管理人承諾不從事其他法規(guī)規(guī)定禁止從事的行為。

五、基金經(jīng)理承諾

1、依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；

2、不利用職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；

3、不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；

4、不以任何形式為其他組織或個人進(jìn)行證券交易。

六、基金管理人的內(nèi)部控制制度

本基金管理人高度重視內(nèi)部風(fēng)險控制，建立了完善的風(fēng)險管理體系和控制體系，從制度上保障本基金的規(guī)范運(yùn)作。

1、公司內(nèi)部控制的總體目標(biāo)

（1）保證公司經(jīng)營運(yùn)作嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，自覺形成守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營思想和經(jīng)營風(fēng)格；

（2）防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)營管理效率，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和受托資產(chǎn)的安全完整，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；

（3）確保基金、公司財務(wù)和其他信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。

2、公司內(nèi)部控制遵守以下原則

（1）首要性原則：公司將內(nèi)部控制工作作為公司經(jīng)營中的首要任務(wù)，以保障公司業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展；

（2）健全性原則：內(nèi)部控制工作必須覆蓋公司的所有業(yè)務(wù)部門和崗位，并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)流程與環(huán)節(jié)；

（3）有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行；

（4）獨(dú)立性原則：公司必須在精簡的基礎(chǔ)上設(shè)立能充分滿足公司經(jīng)營運(yùn)作需要的機(jī)構(gòu)、部門和崗位，各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職能上保持相對獨(dú)立性；

（5）相互制約原則：公司內(nèi)部各部門和崗位的設(shè)置權(quán)責(zé)分明、相互牽制，并通過切實(shí)可行的相互制衡措施來消除內(nèi)部控制中的盲點(diǎn)；

（6）防火墻原則：基金資產(chǎn)與公司資產(chǎn)、不同基金的資產(chǎn)和其他委托資產(chǎn)實(shí)行獨(dú)立運(yùn)作，嚴(yán)格分離，分別核算；

（7）成本效益原則：公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，力爭以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)控效果，保證公司經(jīng)營管理和基金投資運(yùn)作符合行業(yè)最佳操守；

（8）合法合規(guī)性原則：公司內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章和各項(xiàng)規(guī)定；

（9）全面性原則：內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，不得留有制度上的空白或漏洞；

（10）審慎性原則：制定內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)以審慎經(jīng)營、防范和化解風(fēng)險為出發(fā)點(diǎn)；

（11）適時性原則：內(nèi)部控制制度的制定應(yīng)當(dāng)隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和公司經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化進(jìn)行及時的修改或完善。

3、公司內(nèi)部控制的體系

（1）組織架構(gòu)

公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立以客戶服務(wù)為核心的業(yè)務(wù)組織架構(gòu)，依據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和公司發(fā)展需要，對各部門進(jìn)行創(chuàng)設(shè)與調(diào)整，強(qiáng)調(diào)各部門之間合理分工、互相銜接、互相監(jiān)督。

公司管理層在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行董事會確定的內(nèi)部控制戰(zhàn)略，為了有效貫徹公司董事會制定的經(jīng)營方針及發(fā)展戰(zhàn)略，設(shè)立了投資決策委員會、風(fēng)險管理委員會、產(chǎn)品委員會等專業(yè)委員會，分別負(fù)責(zé)基金投資、風(fēng)險管理、產(chǎn)品相關(guān)的重大決策。

公司根據(jù)獨(dú)立性與相互制約、相互銜接原則，在精簡的基礎(chǔ)上設(shè)立滿足公司經(jīng)營運(yùn)作需要的機(jī)構(gòu)、部門和崗位。各機(jī)構(gòu)、各部門必須在分工合作的基礎(chǔ)上，明確各崗位相應(yīng)的責(zé)任和職權(quán)，建立相互配合、相互制約、相互促進(jìn)的工作關(guān)系。通過制定規(guī)范的崗位責(zé)任制、嚴(yán)格的操作程序和合理的工作標(biāo)準(zhǔn)，使各項(xiàng)工作規(guī)范化、程序化，有效防范和應(yīng)對可能存在的風(fēng)險。

（2）內(nèi)控流程

內(nèi)部控制流程分為事前防范、事中監(jiān)控與事后完善三個步驟。

1）事前防范主要是指內(nèi)部控制的相關(guān)責(zé)任部門與責(zé)任人依照內(nèi)部控制的原則，針對本部門和崗位可能發(fā)生的風(fēng)險制定相應(yīng)的制度和技術(shù)防范措施；

2）事中監(jiān)控主要指內(nèi)部控制的相關(guān)職能部門依照適用的制度和防范措施進(jìn)行全面的監(jiān)督與檢查，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性。事中監(jiān)控的重點(diǎn)在于實(shí)施例行和突擊檢查、定期與不定期檢查以及專項(xiàng)檢查與綜合檢查等；

3）事后完善主要通過風(fēng)險事件的分析與總結(jié)，使相關(guān)部門和崗位對自身的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行完善。

4、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容

為確保公司內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對各環(huán)節(jié)的經(jīng)營行為采取一定的控制措施，充分控制相應(yīng)業(yè)務(wù)風(fēng)險。主要包括如下方面：

（1）投資管理業(yè)務(wù)控制；

（2）市場推廣及銷售業(yè)務(wù)控制；

（3）信息披露控制；

（4）信息技術(shù)系統(tǒng)控制；

（5）會計系統(tǒng)控制；

（6）監(jiān)察稽核控制等。

5、內(nèi)部控制的監(jiān)督

公司對內(nèi)部控制的執(zhí)行過程、效果以及適時性等進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督。

監(jiān)察稽核部定期和不定期對公司的內(nèi)部控制、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行檢查和評價，出具監(jiān)察稽核報告，報告報公司督察長、總經(jīng)理。

必要時，公司股東、董事會、執(zhí)行監(jiān)事、總經(jīng)理和督察長均可要求公司聘請外部專家就公司內(nèi)控方面的問題進(jìn)行檢查和評價，并出具專題報告。外部專家可以是律師、注冊會計師或相關(guān)方面具有專業(yè)知識的人士。

在出現(xiàn)新的市場情況、新的金融工具、新技術(shù)、新的法律法規(guī)等情況，有可能影響到公司基金投資、正常經(jīng)營管理活動時，董事會下設(shè)的專業(yè)委員會對公司的內(nèi)部控制進(jìn)行全面的檢查，審查其合法、合規(guī)和有效性。如果需要做出一定的調(diào)整，則按規(guī)定的程序?qū)��?nèi)部控制制度進(jìn)行修訂。

6、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明

（1）基金管理人確知建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是基金管理人董事會及管理層的責(zé)任；

（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；

（3）基金管理人承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及基金管理人的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。

二、基金托管人

一、基金托管人概況

1、基金托管人基本情況

名稱：招商證券(600999,股吧)股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號

辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號

法定代表人：霍達(dá)

成立時間：1993年8月1日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：66.99億元

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可[2014]78號

聯(lián)系人：張志斌

聯(lián)系電話：0755-26951111

招商證券是百年招商局旗下金融企業(yè)，經(jīng)過二十多年創(chuàng)業(yè)發(fā)展，已成為擁有證券市場業(yè)務(wù)全牌照的一流券商，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會評定為A類AA級券商。招商證券具有穩(wěn)定的持續(xù)盈利能力、科學(xué)合理的風(fēng)險管理架構(gòu)、專業(yè)的服務(wù)能力。公司擁有多層次客戶服務(wù)渠道，在北京、上海、廣州、深圳等城市擁有249家批準(zhǔn)設(shè)立的證券營業(yè)部和12家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理分公司，同時在香港設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，全資擁有招商證券國際有限公司、招商期貨有限公司、招商致遠(yuǎn)資本投資有限公司、招商證券投資有限公司、招商證券資產(chǎn)管理有限公司，參股博時基金管理公司、招商基金管理公司、廣東股權(quán)交易中心股份有限公司及證通股份有限公司，構(gòu)建起國內(nèi)國際業(yè)務(wù)一體化的綜合證券服務(wù)平臺。招商證券致力于“全面提升核心競爭力，打造中國最佳投資銀行”。公司將以卓越的金融服務(wù)實(shí)現(xiàn)客戶價值增長，推動證券行業(yè)進(jìn)步，立志打造產(chǎn)品豐富、服務(wù)一流、能力突出、品牌卓越的國際化金融機(jī)構(gòu)，成為客戶信賴、社會尊重、股東滿意、員工自豪的優(yōu)秀金融企業(yè)。

2、主要人員情況

招商證券托管部員工多人擁有證券投資基金業(yè)務(wù)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、會計師事務(wù)所審計經(jīng)驗(yàn)，以及大型IT公司的軟件設(shè)計與開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，人員專業(yè)背景覆蓋了金融、會計、經(jīng)濟(jì)、計算機(jī)等各領(lǐng)域，其中本科以上人員占比100%，高級管理人員均擁有碩士研究生或以上學(xué)歷。

3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

招商證券是國內(nèi)首批獲得證券投資基金托管業(yè)務(wù)的證券公司，可為各類公開募集資金設(shè)立的證券投資基金提供托管服務(wù)。托管部擁有獨(dú)立的安全監(jiān)控設(shè)施，穩(wěn)定、高效的托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，完善的業(yè)務(wù)管理制度。招商證券托管部本著“誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉”的原則，為基金份額持有人利益履行基金托管職責(zé)。 除此之外，招商證券于2012年10月獲得了證監(jiān)會準(zhǔn)許開展私募基金綜合托管服務(wù)試點(diǎn)的正式批復(fù)，成為業(yè)內(nèi)首家可從事私募托管業(yè)務(wù)的券商，經(jīng)驗(yàn)豐富，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，業(yè)績突出。截至2019年三季度，招商證券共托管32只公募基金。

（二）基金托管人的內(nèi)部控制制度

1、內(nèi)部控制目標(biāo)

招商證券作為基金托管人：

（1）托管業(yè)務(wù)的經(jīng)營運(yùn)作遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，自覺形成守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營思想和經(jīng)營理念。

（2）建立科學(xué)合理、控制嚴(yán)密、運(yùn)行高效的內(nèi)部控制體系，保持托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度健全、執(zhí)行有效。

（3）防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)營管理效益，使托管業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行和受托資產(chǎn)安全完整，實(shí)現(xiàn)托管業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

（4）不斷改進(jìn)和完善內(nèi)控機(jī)制、體制和各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度、流程，提高業(yè)務(wù)運(yùn)作效率和效果。

2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

招商證券股份有限公司經(jīng)營管理層面設(shè)立了風(fēng)險管理委員會。作為公司內(nèi)部最高風(fēng)險決策機(jī)構(gòu)，風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)審議公司風(fēng)險管理政策、風(fēng)險偏好、容忍度和經(jīng)濟(jì)資本等風(fēng)險限額配置方案，擁有公司重大風(fēng)險業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)項(xiàng)目的最終裁量權(quán)。風(fēng)險管理部、法律合規(guī)部及稽核部為公司的風(fēng)險管理職能部門。

托管部內(nèi)部設(shè)置專門負(fù)責(zé)稽核工作的內(nèi)控稽核崗，配備專職稽核人員，依照有關(guān)法律規(guī)章，對業(yè)務(wù)的運(yùn)行獨(dú)立行使監(jiān)督稽核職權(quán)。

3、內(nèi)部控制制度及措施

招商證券托管部制定了各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程，建立了科學(xué)合理、控制嚴(yán)密、運(yùn)行高效的內(nèi)部控制體系，保持托管業(yè)務(wù)健全、有效執(zhí)行；安全保管基金財產(chǎn)，保持基金財產(chǎn)的獨(dú)立性；實(shí)行經(jīng)營場所封閉式管理，并配備錄音和錄像監(jiān)控系統(tǒng)；有獨(dú)立的綜合托管服務(wù)系統(tǒng)；業(yè)務(wù)管理實(shí)行復(fù)核和檢查機(jī)制，建立了嚴(yán)格有效的操作制約體系；托管部樹立內(nèi)控優(yōu)先和風(fēng)險管理的理念，培養(yǎng)部門全體員工的風(fēng)險防范和保密意識。

（三）基金托管人對基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

1、監(jiān)督方法

基金托管人根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同、托管協(xié)議的約定，對基金合同生效之后所托管基金的投資范圍、投資比例、投資限制等進(jìn)行監(jiān)督，并及時提示基金管理人違規(guī)風(fēng)險。

2、監(jiān)督程序

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾正�；�金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查�；�金管理人收到書面通知后應(yīng)在限期內(nèi)及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正�；�金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

一、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

1、直銷機(jī)構(gòu)

（1）直銷柜臺

名稱：中金基金管理有限公司

客服電話：400-868-1166

網(wǎng)站：www.ciccfund.com

（2）網(wǎng)上直銷

交易系統(tǒng)：中金基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)

交易系統(tǒng)網(wǎng)址：trade.ciccfund.com

2、其他銷售機(jī)構(gòu)

（1）中國國際金融股份有限公司

網(wǎng)址：www.cicc.com

電話：010- 65051166

（2）北京展恒基金銷售股份有限公司

客服電話：400-888-6661

網(wǎng)址：www.myfund.com

（3）中銀國際證券

網(wǎng)址：www.citics.com

電話：021-20328000

（4）平安證券有限責(zé)任公司

客服電話：95511-8

網(wǎng)站：http://stock.pingan.com

（5）中信證券(600030,股吧)（山東）有限責(zé)任公司

網(wǎng)址：http://sd.citics.com

電話：95548

（6）中信證券股份有限公司

客服電話：95548

網(wǎng)址：www.citics.com

（7）通華財富（上海）基金銷售有限公司

客服電話：95156

網(wǎng)址：https://www.tonghuafund.com

（8）平安銀行(000001,股吧)股份有限公司

網(wǎng)站：bank.pingan.com

電話：95511

（9）北京肯特瑞財富投資管理有限公司

客服電話：95118

網(wǎng)址：http://fund.jd.com

（10）上海萬得投資顧問有限公司

客服電話: 400-821-0203

網(wǎng)站: www.520fund.com.cn

（11）上海挖財金融信息服務(wù)有限公司

客服電話: 021-50810673

網(wǎng)站: http://www.wacai.com/

（12）西藏東方財富證券股份有限公司

網(wǎng)址：http://www.18.cn

電話：95357

（13）上海長量基金銷售投資顧問有限公司

網(wǎng)址：www.erichfund.com

電話：400-820-2899

（14）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

客服電話: 4000-766-123

網(wǎng)站: www.fund123.cn

（15）北京唐鼎耀華投資咨詢有限公司

客服熱線：400-819-9868

網(wǎng)站：www.tdyhfund.com

（16）泰誠財富基金銷售（大連）有限公司

網(wǎng)址：www.taichengcaifu.com

電話：400-041-1001

（17）招商證券股份有限公司

網(wǎng)址：www.newone.com.cn

電話：95565

（18）上海天天基金銷售有限公司

網(wǎng)址：www.1234567.com.cn

電話：95021

（19）北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司

網(wǎng)址：www.hongdianfund.com

電話：400-618-0707

（20）上海好買基金銷售有限公司

網(wǎng)址：www.ehowbuy.com

電話：400-700-9665

（21）中國銀河證券股份有限公司

網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

電話：95551

（22）北京蛋卷基金銷售有限公司

網(wǎng)址：danjuanapp.com

電話：400-061-8518

（23）上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司

網(wǎng)址：www.66zichan.com

電話：400-166-6788

（24）上�；�煜基金銷售有限公司

網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn

電話：400-820-5369

（25）南京蘇寧基金銷售有限公司

網(wǎng)址：www.snjijin.com

電話：95177

（26）浙江同花順(300033,股吧)基金銷售有限公司

網(wǎng)址：www.5ifund.com

電話：4008-773-772

（27）上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司

客服電話：400-821-9031

網(wǎng)站：www.lufunds.com

（28）中國中投證券有限責(zé)任公司

客服電話：400-600-8008、95532

網(wǎng)址：http://www.china-invs.cn

（29）中國光大銀行(601818,股吧)股份有限公司

客服電話：95595

網(wǎng)址：www.cebbank.com

（30）中信建投證券股份有限公司

網(wǎng)址：www.csc108.com

電話：4008-888-108

（31）珠海盈米基金銷售有限公司

網(wǎng)址：www.yingmi.cn

電話：020-89629099

（32）陽光人壽保險股份有限公司

網(wǎng)址：fund.sinosig.com

電話：95510

（33）騰安基金銷售（深圳）有限公司

網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com

電話：95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）

其他銷售機(jī)構(gòu)詳見本基金基金份額發(fā)售公告或基金管理人屆時發(fā)布的變更或增減銷售機(jī)構(gòu)的公告。

二、登記機(jī)構(gòu)

名稱：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)寫字樓2座26層05室

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈B座43層

法定代表人：楚鋼

電話：010-63211122

傳真：010-66155573

聯(lián)系人：白娜

三、出具法律意見書的律師事務(wù)所

名稱：上海市通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負(fù)責(zé)人：俞衛(wèi)鋒

電話：021－31358666

傳真：021－31358600

經(jīng)辦律師：安冬、陸奇

聯(lián)系人：陸奇

四、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所

名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：中國北京東長安街1號東方廣場東2辦公樓8層

辦公地址：中國北京東長安街1號東方廣場東2辦公樓8層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊

電話：010-85085000

傳真：010-85185111

簽章注冊會計師：張君一，丁時杰

聯(lián)系人：程海良

四、基金的名稱

中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金

五、基金的類型

股票型發(fā)起式證券投資基金

六、基金的投資目標(biāo)

本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。

七、基金的投資方向

本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成分股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券、短期融資券、中期票據(jù)等）、債券回購、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、同業(yè)存單、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；在每個交易日日終，在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

八、基金的投資策略

本基金采用被動式指數(shù)化投資方法，按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

當(dāng)成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。

本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

（一）股票投資策略

1、投資組合構(gòu)建

本基金通過完全復(fù)制策略進(jìn)行被動式指數(shù)化投資，根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)組合。在初始建倉期或者為申購資金建倉時，本基金按照標(biāo)的指數(shù)各成份股所占權(quán)重逐步買入。在買入過程中，本基金采取相應(yīng)的交易策略降低建倉成本，力求跟蹤誤差最小化。在投資運(yùn)作過程中，本基金以標(biāo)的指數(shù)權(quán)重為標(biāo)準(zhǔn)配置個股，并根據(jù)成份股構(gòu)成及其權(quán)重的變動進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。

2、投資組合調(diào)整

（1）定期調(diào)整

本基金所構(gòu)建的投資組合將定期根據(jù)所跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤調(diào)整。標(biāo)的指數(shù)的樣本股每年定期調(diào)整，指數(shù)調(diào)整方案公布后，本基金將及時對現(xiàn)有組合的構(gòu)成進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，若成分股的集中調(diào)整短期內(nèi)會對跟蹤誤差產(chǎn)生較大影響，將采用逐步調(diào)整的方式。

（2）不定期調(diào)整

1）根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等股權(quán)變動而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時，本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合；

2）根據(jù)基金申購贖回情況，調(diào)整股票投資組合，以有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)；

3）當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因停牌、流動性不足等因素導(dǎo)致基金無法按照指數(shù)權(quán)重進(jìn)行配置，基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差和投資者利益，選擇相關(guān)股票進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲��?/p>

（3）股票替代

通常情況下，本基金根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股票在指數(shù)中的權(quán)重確定成份股票的買賣數(shù)量。但在如標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足或停牌、標(biāo)的指數(shù)成份股因法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定而為本基金限制投資的股票等特殊情況下，本基金可以選擇其他股票或股票組合對標(biāo)的指數(shù)中的成份股進(jìn)行替換。

在選擇替代股票時，為盡可能的降低跟蹤誤差，本基金將采用定性與定量相結(jié)合的方法，在對替代股票與被替代股票的基本面、股價技術(shù)面等指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)性分析的基礎(chǔ)上，優(yōu)先從標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股中選擇基本面良好，流動性充裕的股票進(jìn)行替代投資。

（二）債券投資策略

本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，參與債券投資，其投資目的是保證基金資產(chǎn)流動性，有效利用基金資產(chǎn)，降低跟蹤誤差。

1、利率策略

本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行分析，積極主動的預(yù)測未來的利率趨勢。根據(jù)相關(guān)因素的研究判斷調(diào)整組合久期。如果預(yù)期利率下降，本基金將增加組合的久期；反之，如果預(yù)期利率上升，本基金將縮短組合的久期。

2、債券類屬配置策略

本基金將根據(jù)國債、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券和中期票據(jù)等不同債券板塊之間的相對投資價值分析，增持價值被相對低估的債券板塊，減持價值被相對高估的債券板塊，借以取得較高收益。

3、信用債券投資策略

本基金將根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段，分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭地位、財務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素，進(jìn)行個債的精選，結(jié)合適度分散的行業(yè)配置策略，構(gòu)造和優(yōu)化組合。

（三）股指期貨投資策略

為有效控制指數(shù)的跟蹤誤差，本基金在進(jìn)行股指期貨投資時，根據(jù)風(fēng)險管理原則，以套期保值為主要目的，通過對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的定量化研究，結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，并與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配。本基金通過股指期貨就本基金投資組合對標(biāo)的指數(shù)的擬合效果進(jìn)行及時、有效地調(diào)整，提高投資組合的運(yùn)作效率。

基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng)，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度并報董事會批準(zhǔn)。

（四）股票期權(quán)投資策略

本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則，結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。

（五）資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金將持續(xù)研究和密切跟蹤國內(nèi)資產(chǎn)支持證券品種的發(fā)展，將通過宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化，制定周密的投資策略。在具體投資過程中，重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的證券發(fā)行條款、基礎(chǔ)資產(chǎn)的類型，預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響，加強(qiáng)對未來現(xiàn)金流穩(wěn)定性的分析。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總量規(guī)模，選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)支持證券對基金資產(chǎn)的最優(yōu)貢獻(xiàn)。

（六）可轉(zhuǎn)換債券投資策略

在分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征并對各類市場大勢做出判斷的前提下，本基金對可轉(zhuǎn)債所對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析和研究，從行業(yè)選擇和個券選擇兩方面進(jìn)行全方位的評估，對盈利能力或成長性較好的行業(yè)和上市公司的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，對可轉(zhuǎn)債投資價值進(jìn)行有效的評估，選擇投資價值較高的個券進(jìn)行投資。

（七）權(quán)證投資策略

權(quán)證為本基金輔助性投資工具。在進(jìn)行權(quán)證投資時，基金管理人將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究，結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平，根據(jù)權(quán)證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性，通過限量投資、趨勢投資、優(yōu)化組合、獲利等投資策略進(jìn)行權(quán)證投資�；�金管理人將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征，通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇，謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。

九、基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)收益率*95%＋銀行活期存款利率（稅后）*5%。

MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)基于MSCI中國A股國際指數(shù)，旨在通過計算三個基本變量（凈資產(chǎn)收益率、債務(wù)股本比、盈利波動率）的z-score確定高質(zhì)量分?jǐn)?shù)的50只股票，來捕捉高質(zhì)量成長股票的表現(xiàn)。

基于本基金資產(chǎn)配置比例，選用該業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠反映本基金的風(fēng)險收益特征。如果指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)變更或者停止上述標(biāo)的指數(shù)編制及發(fā)布，或者上述標(biāo)的指數(shù)由其他指數(shù)代替，或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致上述指數(shù)不宜繼續(xù)作為標(biāo)的指數(shù)，或證券市場有其他代表性更強(qiáng)、更適合投資的指數(shù)推出時，本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則，通過適當(dāng)?shù)某绦蜃兏�本基金的�?biāo)的指數(shù)，并同時更換本基金的基金名稱與業(yè)績比較基準(zhǔn)。若標(biāo)的指數(shù)、業(yè)績比較基準(zhǔn)變更對基金投資無實(shí)質(zhì)性影響（包括但不限于編制機(jī)構(gòu)變更、指數(shù)更名等），則無需召開基金份額持有人大會，基金管理人可在取得基金托管人同意后變更標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績比較基準(zhǔn)，報中國證監(jiān)會備案并及時公告。

十、基金的風(fēng)險收益特征

本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型證券投資基金和混合型證券投資基金，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。

十一、基金的投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告中所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

以下內(nèi)容摘自中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2019年第3季度報告。

1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

■

2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

2.1 報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

■

2.2 報告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

■

2.3 報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通股票資產(chǎn)。

3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

3.1 報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

■

■

3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)

■

4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

■

5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

■

6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本報告期末，本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本報告期末，本基金未持有貴金屬。

8 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本報告期末，本基金未持有權(quán)證。

9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)

本報告期末，本基金未持有股指期貨。

9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本報告期末，本基金未持有股指期貨。

10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1 本期國債期貨投資政策

本報告期末，本基金未持有國債期貨。

10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)

本報告期末，本基金未持有國債期貨。

10.3 本期國債期貨投資評價

本報告期末，本基金未持有國債期貨。

11 投資組合報告附注

11.1

本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

11.2 其他資產(chǎn)構(gòu)成

■

11.3 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

報告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

11.4 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

11.4.1 報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末，本基金投資的前十名股票中不存在流通受限的情況。

11.4.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末，本基金積極投資的前五名股票中不存在流通受限的情況。

11.5 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計項(xiàng)之間可能存在尾差。

十二、基金的業(yè)績

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；�金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本基金基金合同生效日2018年11月22日，基金業(yè)績數(shù)據(jù)截至2019年9月30日。

基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

中金MSCI質(zhì)量A

■

中金MSCI質(zhì)量C

■

注：上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

十三、基金的費(fèi)用與稅收

一、基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；

4、《基金合同》生效后的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)；

5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

6、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；

7、基金份額持有人大會費(fèi)用；

8、基金的證券、期貨交易費(fèi)用；

9、基金的銀行匯劃費(fèi)用；

10、基金的開戶費(fèi)用及賬戶維護(hù)費(fèi)用；

11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.70%年費(fèi)率計提。管理費(fèi)的計算方法如下：

H＝E×0.70%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費(fèi)用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計提。托管費(fèi)的計算方法如下：

H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費(fèi)用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。

3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)

本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%。

本基金C 類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計提。銷售服務(wù)費(fèi)的計算方法如下：

H=E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)

H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi)

E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值

C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費(fèi)用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。

C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)主要用于本基金C類基金份額的持續(xù)銷售以及C類基金份額持有人服務(wù)等各項(xiàng)費(fèi)用。

4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)

本基金按照基金管理人與標(biāo)的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費(fèi)計提方法支付標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。在通常情況下，指數(shù)使用許可費(fèi)按每日基金資產(chǎn)凈值每季度0.0075%的費(fèi)率計提。計算方法如下：

H=E×0.0075%÷當(dāng)季度天數(shù)

H 為每日計提的指數(shù)使用許可費(fèi)

E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金合同生效后的指數(shù)許可使用費(fèi)按日計提，按季支付。根據(jù)基金管理人與標(biāo)的指數(shù)供應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議的規(guī)定，標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)的收取下限為每季度5,000美元或等值人民幣（即不足5000美元時按照5000美元或等值人民幣收�。�。計費(fèi)期間不足一季度的，根據(jù)實(shí)際天數(shù)按比例計算。

如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費(fèi)的計算方法、費(fèi)率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費(fèi)率計算指數(shù)使用費(fèi)�；�金管理人應(yīng)在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。

上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第5－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；

4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。

四、基金稅收

本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。

十四、對招募說明書更新部分的說明

本更新招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求，對2019年7月5日公布的《中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》進(jìn)行了更新，本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2019年11月30日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2019年09月30日，主要修改內(nèi)容如下：

1、針對“重要提示”部分，更新了招募說明書所載內(nèi)容截止日期以及有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日期。

2、針對“第三部分 基金管理人”部分，更新了第三部分 基金管理人相關(guān)信息。

3、針對“第四部分 基金托管人”部分，更新了第四部分 基金托管人相關(guān)信息。

4、針對“第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分，更新了第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。

5、針對“第八部分 基金份額的申購與贖回”部分，更新了第八部分 基金份額的申購與贖回相關(guān)信息。

6、針對“第九部分 基金的投資”部分，更新了第九部分 基金的投資相關(guān)信息。

7、針對“第十部分 基金的業(yè)績”部分，更新了第十部分 基金的業(yè)績相關(guān)信息。

8、針對“第十七部分 風(fēng)險揭示”部分，更新了第十七部分 風(fēng)險揭示相關(guān)信息。

9、針對“第二十二部分 其他應(yīng)披露事項(xiàng)”部分，更新了第二十二部分 其他應(yīng)披露事項(xiàng)相關(guān)信息。

中金基金管理有限公司

2019年12月19日