大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行(601398)股份有限公司

報(bào)告送出日期：2019年7月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2019年7月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

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§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

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注:1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3、根據(jù)我公司2017年1月18日《關(guān)于大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金增加C類份額并相應(yīng)修訂基金合同的公告》， 自 2017 年1月18日起，大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金增加收取銷售服務(wù)費(fèi)的C 類份額。C類份額自2017年2月21日起有份額。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

中證360互聯(lián)網(wǎng)A

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中證360互聯(lián)網(wǎng)C

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3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

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注：本基金合同規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起六個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉期結(jié)束時(shí)，本基金的投資組合比例符合基金合同的約定。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

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注:1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。

2、證券從業(yè)年限的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)投資公眾為宗旨，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在規(guī)范基金運(yùn)作和嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的規(guī)定，公司制訂了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司異常交易監(jiān)控與報(bào)告制度》。公司旗下投資組合嚴(yán)格按照制度的規(guī)定，參與股票、債券的一級(jí)市場(chǎng)申購、二級(jí)市場(chǎng)交易等投資管理活動(dòng)，內(nèi)容包括授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等與投資管理活動(dòng)相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)。研究部負(fù)責(zé)提供投資研究支持，投資部門負(fù)責(zé)投資決策，交易管理部負(fù)責(zé)實(shí)施交易并實(shí)時(shí)監(jiān)控，監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)事前監(jiān)督、事中檢查和事后稽核，風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)交易情況進(jìn)行合理性分析，通過多部門的協(xié)作互控，保證了公平交易的可操作、可稽核和可持續(xù)。

4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明

公司風(fēng)險(xiǎn)管理部定期對(duì)公司旗下所有投資組合間同向交易、反向交易等可能存在異常交易的行為進(jìn)行分析。2019年2季度公司旗下主動(dòng)投資組合間股票交易不存在同日反向交易；主動(dòng)型投資組合與指數(shù)型投資組合之間或指數(shù)型投資組合之間存在股票同日反向交易，但不存在參與交易所公開競(jìng)價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該股當(dāng)日成交量5%的交易情形；投資組合間債券交易不存在同日反向交易；投資組合間相鄰交易日反向交易的市場(chǎng)成交比例、成交均價(jià)等交易結(jié)果數(shù)據(jù)表明該類交易不對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響，無異常；投資組合間雖然存在同向交易行為，但結(jié)合交易價(jià)差分布統(tǒng)計(jì)分析和潛在利益輸送金額統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明投資組合間不存在利益輸送的可能性。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

本季度，股票市場(chǎng)受到宏觀政策邊際調(diào)整、經(jīng)濟(jì)回落以及中美貿(mào)易沖突加劇的影響，沖高回落，經(jīng)過震蕩調(diào)整后緩慢上行。分解來看，四月上中旬，市場(chǎng)在一季度高亢情緒的推動(dòng)下繼續(xù)上行，創(chuàng)出今年以來的新高。四月下旬至六月上旬，受到宏觀政策邊際調(diào)整和中美貿(mào)易沖突的影響，股市經(jīng)歷了一輪幅度不小的調(diào)整，投資者情緒趨于謹(jǐn)慎。六月中下旬，隨著市場(chǎng)情緒逐步平和，在大盤藍(lán)籌股的帶動(dòng)下，股市開始震蕩攀升�？v觀整個(gè)季度，上證指數(shù)下跌3.62%，滬深300指數(shù)下跌1.21%，中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)下跌10.22%。從風(fēng)格上看，大市值股票好于中小市值股票；從行業(yè)上看，保險(xiǎn)、食品飲料、家電、銀行和餐飲旅游等行業(yè)表現(xiàn)較好，TMT、輕工制造、紡織服裝和基礎(chǔ)化工等行業(yè)表現(xiàn)較差。

在本報(bào)告期內(nèi)，本基金嚴(yán)格按照中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)的成分及其權(quán)重構(gòu)建投資組合，較好地跟蹤了基準(zhǔn)指數(shù)。基金年化跟蹤誤差為0.87%，日均偏離度為0.05%，符合基金合同的要求。

4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至本報(bào)告期末中證360互聯(lián)網(wǎng)A基金份額凈值為0.975元,本報(bào)告期基金份額凈值增長率為-8.79%,截至本報(bào)告期末中證360互聯(lián)網(wǎng)C基金份額凈值為0.962元,本報(bào)告期基金份額凈值增長率為-8.99%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-9.67%。

4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明

無。

§5 投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

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5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.2.1 報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合

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5.2.2 報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

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5.2.3 報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

無。

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

5.3.1 報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

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5.3.2 報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)

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5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

無。

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

無。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

無。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

無。

5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

無。

5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

5.9.1 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)

無。

5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時(shí)現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)投資組合的影響及投資組合倉位調(diào)整的交易成本，達(dá)到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。

5.10 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.10.1 本期國債期貨投資政策

無。

5.10.2 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)

無。

5.10.3 本期國債期貨投資評(píng)價(jià)

無。

5.11 投資組合報(bào)告附注

5.11.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

5.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

5.11.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

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5.11.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

無。

5.11.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

5.11.5.1 報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

5.11.5.2 報(bào)告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

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5.11.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

§6 開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

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§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況

7.1 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況

無。

7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)

無。

§8 影響投資者決策的其他重要信息

8.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況

無。

8.2 影響投資者決策的其他重要信息

根據(jù)我司于2019年7月6日發(fā)布的《大成基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告》，經(jīng)大成基金管理有限公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，自2019年7月6日起，公司總經(jīng)理由羅登攀變更為譚曉岡。具體詳見公司相關(guān)公告。

§9 備查文件目錄

9.1 備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金的文件；

2、《大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金基金合同》；

3、《大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議》；

4、大成基金管理有限公司批準(zhǔn)文件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程；

5、本報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各種公告原稿。

9.2 存放地點(diǎn)

備查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查閱方式

投資者可在營業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，或登錄本基金管理人網(wǎng)站http://www.dcfund.com.cn進(jìn)行查閱。

大成基金管理有限公司

2019年7月18日

2019

報(bào)告

第二季度

２０１9年6月３0日