大數(shù)據(jù)以及人工智能時(shí)代的來臨,讓量化基金的概念逐步走入大眾視野。近年來,公募量化產(chǎn)品發(fā)展迅速,管理規(guī)模不斷上升、策略模型也在持續(xù)進(jìn)化。在量化基金的舞臺(tái)中間,基金經(jīng)理艾定飛是一位重要的參與者。11月8日,擬由他管理的華商科創(chuàng)板量化選股混合基金(A:018973 / C:018974)正式發(fā)行,該基金以數(shù)量化投資方法為基礎(chǔ),主要投資科創(chuàng)板上市企業(yè),其中投資于科創(chuàng)板股票資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%(更多內(nèi)容,詳閱基金法律文件)。
艾定飛現(xiàn)任華商基金量化投資部總經(jīng)理助理,擁有應(yīng)用物理學(xué)博士學(xué)位以及超9年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(4.3年證券研究經(jīng)歷,4.8年證券投資經(jīng)歷)。2014年7月至2017年6月,他就職于高盛集團(tuán)金融部,任副總裁;2017年7月加入華商基金后,艾定飛就開始了新的進(jìn)階之路。他從研究員做起,又先后歷任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化投資部總經(jīng)理助理,不斷提高技能、積累投資經(jīng)驗(yàn),深度挖掘能力圈。如今艾定飛管理著多只量化基金產(chǎn)品,截至2023年3季末,其管理規(guī)模超10億元,被稱為“華商基金AI算法實(shí)力派”。
“AI算法實(shí)力派”的鑄就離不開華商基金強(qiáng)大投研平臺(tái)的支撐?偨Y(jié)起來,華商基金量化投研團(tuán)隊(duì)有兩大優(yōu)勢(shì):一方面,公司擁有自主開發(fā)并持續(xù)跟蹤實(shí)盤長達(dá)5年多的機(jī)器學(xué)習(xí)量化模型策略,并不斷持續(xù)迭代,構(gòu)建出了適合公募研究和交易的綜合類因子池;另一方面,除了多因子框架外,華商基金量化團(tuán)隊(duì)近年來開發(fā)了基于純量價(jià)因子的深度學(xué)習(xí)模型,兩個(gè)模型之間底層邏輯和理論均顯著不同,較低的相關(guān)性提供了更多貢獻(xiàn)超額收益的可能。
平臺(tái)支撐疊加自身多年實(shí)戰(zhàn)打磨,讓艾定飛打造了一套屬于自己的投資框架。即以量化多因子選股模型為核心,疊加深度學(xué)習(xí)的算法模型進(jìn)行組合優(yōu)化和構(gòu)建,量化方式始終貫穿于整個(gè)投資過程中。他稱,希望通過量化模型來努力克服人性情緒的干擾,幫助基金更好地適應(yīng)快速變化的市場,力爭為廣大持有人獲取持續(xù)的投資收益。展開來看,首先,他以數(shù)量化投資技術(shù)為基礎(chǔ),利用先進(jìn)的模型算法判斷市場;其次,通過自下而上的投研路徑,以嚴(yán)密的數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析為基礎(chǔ),挖掘數(shù)據(jù)自身所富含的顯性以及隱性信息作為量化選股的策略;第三,注重基本面研究,嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)。
提到新基金主要投資的科創(chuàng)板,他認(rèn)為科創(chuàng)板中的企業(yè)是服務(wù)于符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新企業(yè),重點(diǎn)支持新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型的大背景下,科技創(chuàng)新領(lǐng)域有望受益于政策、產(chǎn)業(yè)和資本紅利。
展望未來,華商科創(chuàng)板量化選股混合基金擬任基金經(jīng)理艾定飛認(rèn)為,大國競爭,科技將成為主要抓手和主戰(zhàn)場,科技自主可控勢(shì)在必行并獲得國家政策扶持。全球正在進(jìn)入新的科技創(chuàng)新周期(AI、衛(wèi)星通信等),未來大概率會(huì)有一批科創(chuàng)型企業(yè)獲得指數(shù)級(jí)的成長。
相信,在當(dāng)下A股市場或處于底部區(qū)域且科創(chuàng)板具備重大戰(zhàn)略意義的背景下,或可通過AI算法實(shí)力派艾定飛擬管理的華商科創(chuàng)板量化選股混合基金(A:018973 / C:018974)把握科創(chuàng)板機(jī)遇,該基金或可助力投資者在多變市場中尋找更多的投資機(jī)會(huì),帶來更多新的驚喜。
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