電影《點(diǎn)球成金》（Moneyball）里，奧克蘭運(yùn)動(dòng)家棒球隊(duì)集合了隊(duì)員各種超強(qiáng)能力，因此走向棒球比賽的最終勝利。
我們也經(jīng)常努力幫助新手交易者排除所有干擾，注意力集中在重要的目標(biāo)上。在我們交易的時(shí)間框架里，如何更多的獲得盈利機(jī)會(huì)并抓住趨勢(shì)，這對(duì)我們是最重要的。
我發(fā)現(xiàn)在自己大部分的盈利交易中，下面10個(gè)因素非常有利。這些是根據(jù)數(shù)據(jù)，而非信念或者自我得出來(lái)的結(jié)論。
1. 預(yù)期成功和失敗概率
你的成功概率是幫助你盈利的第一步。
2. 平均成功比例
你的成功概率越高，你的盈利越少。相反，成功概率越低，盈利則越多。
3. 風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)比率
你的目標(biāo)應(yīng)該是，風(fēng)險(xiǎn)低，回報(bào)高，這樣才能獲得更多盈利。
4. 入場(chǎng)信號(hào)以往的情況
你必須了解以往在你的時(shí)間框架里，入場(chǎng)信號(hào)是怎樣的情況。
5. 出場(chǎng)也能使盈利最大化
使用移動(dòng)止損和買(mǎi)超或賣(mài)超指標(biāo)能幫助盈利最大化。
6. 合適的開(kāi)倉(cāng)頭寸
保證每次的虧損不會(huì)超過(guò)所有交易資金的1%。不要有大的虧損，這是邁向盈利的重要一步。
7. 任何時(shí)候都要將風(fēng)險(xiǎn)敞口控制在本金的3%以?xún)?nèi)
防止資金虧損過(guò)快和爆倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)，這是第一件交易員必須要做的事。
8. 交易入場(chǎng)的頻率很重要
當(dāng)你真正開(kāi)始交易時(shí)，是否有足夠的交易保證系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)？是否有太多的信號(hào)反而降低了你成功的概率，或者讓你過(guò)度交易而產(chǎn)生太多傭金費(fèi)用呢？
9. 考慮市場(chǎng)交易量
市場(chǎng)的交易量是否能獲得較低的買(mǎi)賣(mài)差價(jià)而防止大的滑點(diǎn)呢？這對(duì)期權(quán)市場(chǎng)、場(chǎng)外交易市場(chǎng)或不可擴(kuò)展的交易系統(tǒng)很關(guān)鍵。
10. 懷最好的期望，做最壞的打算。
你能接受交易資金的最大虧損是多少？你又是否能在情緒和心理上承受這種虧損呢？
《點(diǎn)球成金》電影情節(jié)
Billy Beane，在很小的年紀(jì)就展現(xiàn)出過(guò)人的棒球天賦，被球探視為全能型的天才選手，拒絕史丹佛大學(xué)的獎(jiǎng)學(xué)金進(jìn)入大聯(lián)盟之后，卻一直沒(méi)有打出眾人寄予厚望的表現(xiàn)，于是在28歲時(shí)急流勇退，改為擔(dān)任球探，后來(lái)又升任球隊(duì)總經(jīng)理。
Paul DePodesta，哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)系畢業(yè)，不同于一般球探主觀的選秀眼光，他認(rèn)為客觀的數(shù)據(jù)分析才是王道，卻在有百年歷史的棒球哲學(xué)里被視為無(wú)稽之談。
急欲重建球隊(duì)而苦無(wú)對(duì)策的Billy，遇到了沒(méi)有機(jī)會(huì)一展長(zhǎng)才的Paul，于是他們兩人攜手合作，打造一支大部份都是無(wú)名小卒或者球隊(duì)棄將的隊(duì)伍，幫運(yùn)動(dòng)家隊(duì)締造奇跡。更重要的是，這個(gè)名為“Moneyball”的科學(xué)化管理方法，從此改變了棒球界的選秀和交易策略，甚至被廣泛應(yīng)用在其他領(lǐng)域上。
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